Выпуски облигаций

Терминология

Выпуски облигаций

Терминология

Темпы погашения облигаций напрямую зависят от поведения портфеля кредитов, включенных в секьюритизируемый пул, основными характеристиками которого являются CPR и CDR.

CPR (Conditional Prepayment Rate)

Показатель, который оценивает вероятность досрочного погашения части основного долга по кредитам в залоговом обеспечении облигаций, выражается в %. Показатель помогает инвесторам оценить риск досрочного погашения и его влияние на денежный поток и общую доходность инвестиций

CPR
CDR (Constant Default Rate)

Процент кредитов в пуле, по которым заемщики не платят более 90 дней. Показатель помогает инвесторам оценивать возможные потери и определить качество ценных бумаг

CDR

Clean-UP Call

Право эмитента осуществить досрочное погашение облигаций при достижении непогашенной номинальной стоимости облигаций 10% от первоначального объема выпущенных ценных бумаг
Дюрация

Показатель, который отражает средневзвешенный срок полного возврата инвестиций в ценную бумагу с учетом будущих выплат по купонам и основной сумме

Выпуски облигаций

График погашения

Выпуски облигаций

График погашения

СФО ВТБ РКС Эталон, 01

RU000A105G99

Объем выпуска - 10 млрд руб.
Ежемесячный купон - 11% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

СФО ВТБ РКС Эталон, 02

RU000A1062J1

Объем выпуска - 10 млрд руб.
Ежемесячный купон - 11% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

СФО ВТБ РКС Эталон, 03

RU000A106ZP6

Объем выпуска - 10 млрд руб.
Ежемесячный купон - 13,5% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

СФО ВТБ РКС Эталон, 04

RU000A109NC4

Объем выпуска - 20 млрд руб.
Ежемесячный купон - 21,5% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

СФО ВТБ РКС Эталон, 05

RU000A10BQK1

Объем выпуска - 12,5 млрд рублей.
Ежемесячный купон - 21,7% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

СФО ВТБ РКС Эталон, 06

RU000A10CW87

Объем выпуска - 37,5 млрд рублей.
Ежемесячный купон - 18% годовых.
Облигациям присвоен наивысший рейтинг надежности - ruААА.sf по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА».
Уникальное соотношение риска/доходности на коротком горизонте инвестирования

CPR, %

CDR, %

Clean-Up Call

*без учёта условий ускоренной амортизации